交易系统测试

    系统交易测试是指,通过对历史数据来验证投资方法的正确性,金狐系统交易测试包括对“技术指标、条件选股、交易系统”全方位的历史数据测试,支持双向交易测试、单向交易测试。以报告、明细、收益图、交易分布图、频谱图等量化形式提供给用户对投资方法全方位的了解及使用户可针对性的修正投资方法,提高投资方法的实战性。

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  系统测试六个步骤:

        建仓条件

        建仓规则

        交易方式

        平仓止损

市场模型

        设置报告

以下我们以系统自带选股系统“KD买入点条件选股”为例说明。

  1、建仓条件

  从左边列表中选中需要进行测试的分析方法,如“KD买入点条件选股”,设置好相应的参数后,进入“下一步”。

 

2、建仓规则

  设置进行测试的历史数据时间段,建仓规则及对连续信号的处理,如下图

    测试时间段:指测试该时间段内的交易行为。

  测试结束时全部股票强制平仓,强制平仓收益计算方法:

计算收益:当测试结束时,系统如果不处于空仓状态则会按照最后一天的收盘价进行平仓,则强制平仓的收益将被加入测试结果。

不计收益:当测试结束时,系统如果不处于空仓状态则会按照最后一天的收盘价进行平仓,则强制平仓的收益将不被加入测试结果。

收益减半:当测试结束时,系统如果不处于空仓状态则会按照最后一天的收盘价进行平仓,则强制平仓的收益将以半数被加入测试结果。

  建仓规则:

全部资金买入:满足条件时,全部资金买入。

部分资金买入:满足条件时,按自定义设定的资金比率买入。

固定资金买入:满足条件时,按自定义设定的固定资金买入。

固定股数买入:满足条件时,按自定义设定的固定股数买入。

  单个证券占总资产的比例上限:

设置允许单个证券买卖资金量占总资金的最大比例。

 

连续信号:

不再买入:忽略若干周期内发出的连续信号。

同等买入:只要满足设置的条件,系统就以建仓规则设置买入。

递减买入:在满足设置条件下,系统会以上一次买入量的以若干比率减少买入。

递增买入:在满足设置条件下,系统会以上一次买入量的以若干比率增加买入。

  3、交易方式

  设置交易费率、单双向交易(多方交易和多空双方交易的测试)、介入时间及价格的设定,如下图

计算手续费:

设置实际的交易费用,使测试更准确客观。

测试类型:

单向交易:是指只单独测试多头或空头交易。

双向交易:是指同时测试多头和空头交易。

  4、平仓止损

  用户自己选中符合要求的止损条件。(此项必须选中一项,否则系统不能继续下一步)

目标周期平仓:满足条件买入若干周期后,无论涨跌都进行平仓。

目标利润止赢:满足条件买入后,利润达到某设置目标,无论涨跌都进行平仓。

最大损失止损:满足条件买入后,与买入时相比市值损失达到某设置目标,无论涨跌都进行平仓。

回落平仓:满足条件买入后,与最高市值相比,若干天内市值回落幅度达到设置比率,无论涨跌都进行平仓。

横盘平仓:满足条件买入后,若干天内增幅小于设置目标比率,无论涨跌都进行平仓。

  1、  市场模型

2、  设置报告

交易系统测试结果

设置报告用于显示经过前面步骤后的设置情况。点击[开始]按钮,测试交易系统,得到测试结果。

系统交易测试结果包括:摘要、报告、明细、收益、分布、频谱六个部分。

 摘要:显示系统最重要的分析结果,主要有年回报率、胜率、平均利润、单次盈利、成功率等几项内容,将鼠标移动到项 目名称上,可以看到该项目的具体含义。

报告:详细列示每一次交易的详细情况报告,分为交易测试和信号测试两个部分。

明细:详细列示每一次交易的证券名称、价格,数量、收益和类型

收益:用曲线来表示历史收益情况,并与同期大盘对比,红色表示处于盈利状况,绿色表示处于亏损状态。

分布:用小圆圈来表示每一次交易的盈亏状况,每一小圆圈代表一次交易,其水平位置表示交易发生的时间(以卖出时间为准),其垂直为指表示收益情况,位置约高表示收益越大,具体收益数值及百分比通过移动鼠标显示在图形子上。红色小圆圈表示盈利交易,绿色表示亏损。

  优化参数